Inhalt:
Stochastic Prozesse in stetiger Zeit, Stochastische Integration, Ito Formel, Girsanov Theorem, Stochastische Differentialgleichungen
Vorlesungszeiten:
- Mo. 13:oo - 15:oo; RUD 26; 1.304 - U. Horst
- Do. 9:oo - 11:oo; RUD 26; 1.304 - U. Horst
- erster Termin: 14.04
Übungstermin:
- Do. 11:oo - 13:oo; RUD 25; 1.114
- erster Termin: 28.04.
Voraussetzungen:
- Analysis I+II+III
- Stochastik I+II
Inhaltsübersicht:
- Stochastische Prozesse in stetiger Zeit
- Gauss Prozesse und die Brownsche Bewegung
- Quadratische Variation und die elementare Ito Formel
- Das Ito Integral und Ito Prozesse
- Darstellungssätze und Masswechsel
- Stochastische Differentialgleichungen
Literatur: Skript
Abschlussprüfung: je nach Teilnehmerzahl Klausur oder mündliche Prüfung.
The course will be given in English upon request.